大成沪深300指数什么时候发行?值得投资吗?

大成CSI  300指数增强型发起式证券投资基金于2021年1月25日正式启动,A类份额认购代码010908,C类份额认购代码010909。






沪深300指数。


沪深300指数是中国第一个反映整个a股市场的跨市场指数。其成份股涵盖主板、中小板和创业板。该指数以2004年12月31日为基准,自2005年4月8日发布至今已有15年历史。这15年也是中国经济模式转变的重要阶段,沪深300指数就是见证这一经济变化的时间轴。


自沪深300指数正式发布以来,其净资产收益率一直领先于上证指数和深成指,股息率水平大多在2%以上。


沪深300指数是一个适合长期投资的指数。从历史数据来看,该指标长期投资收益率相对较高,而风险系数相对较低。


2005年1月至今,沪深300指数的年化收益率、年化波动率和平均年化夏普比率分别为10.49%、26.53%和0.4,而上证指数的年化收益率、年化波动率和平均年化夏普比率分别为6.29%、24.88%和0.25。同期深成指年化收益率为9.82%,年化波动率为28.58%,平均年化夏普比率为0.34。


从基金名称可以知道,该基金是跟踪沪深300指数的增强型基金,这意味着我们在有效跟踪沪深300指数的基础上,努力超越沪深300指数的投资收益,寻求基金资产的长期增值。


具体投资策略方面,在行业方面,基金会保持行业配置接近沪深300指数,适当暴露行业偏差,获得行业间超额收益;个股方面,采用量化多因素模型进行股票评分选择,采用组合优化算法对个股进行加权。风险模型用于控制相对于沪深300指数的跟踪误差,最大化组合超额收益。