债券的当期收益率等于年票息率

债券当期收益率的计算公式为：当期收益率=C(年息票利息)÷

Pb(息票债券的价格)。债券到期收益率指的就是投资人买入债券之后，持有债券到期满所获得的收益率。其中包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率，它可以让未来现金流入现值和债券买入价格的贴现率相等。

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名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率

当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率

实际收益率＝(1+名义收益率)/(1+通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率

到期

基金票息收益什么意思

息票利率是指印制在债券票面上的固定利率，通常是年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率、票面收益率。息票率是债券在发行时确定的利率，息票一般每半年支付一次。指债券发行人答应对债券持有人就债券面值(FaceValue)支付的年利率。

债券票息是什么意思

是指购买债券所获得的、发行人承诺兑付的利息，是债券投资的主要收益来源之一。

票息率是指债券的票面利率，即持有到期可以获得的收益率，由于这部分利息收入不受到二级市场价格波动的影响，所以相对比较稳定。

债基票息是什么

债基票息是指债券基金所持有的债券所产生的利息收益。债基的投资策略是以债券投资为主，将多种债券组合成投资组合，债基票息就是指这些债券产生的年度利息收益率。债基的票息收益会反映在基金份额的净值上，投资者可以根据基金公布的净值来了解投资收益情况。

债基票息随着债券市场利率的变化而波动，但一般情况下，债基票息相对于股票型基金的波动性较小，更加稳定可靠。

五年期零息利率的到期收益率

期限为5年，票面额为1000元的零息，市场价格为750元，如果预计市场利率将由5%下降4.5%

买空投资者预测股价将会上涨，但自有资金有限不能购进大量股票于是先缴纳部分保证金，并通过经纪人向银行融资以买进股票，待股价上涨到某一价位时再卖，以获取差额收益。卖空卖空是投资者预测股票价格将会下跌，于是向经纪人交付抵押金，并借入股票抢先卖出。待股价下跌到某一价位时再买进股票，然后归还借入股票，并从中获取差额收益。

由于零息的久期等于其期限，所以零息针对利率的价格敏感度与利率水平无关吗？

你好，首先要明白就久期是什么意思，在投资里，久期被用来衡量或者组合的利率风险，一般来说，久期和的到期收益率成反比，和的剩余年限及票面利率成正比。那么就是说，零息的久期等于它的期限，并不意味着的价格敏感度就与利率水平无关了。考虑这个问题应该要从零息的定价公式出发：即P=FV（也即面值）/（1+r）^n其中n为时间，r为贴现率。从式子中就可以看出r变动都会引起零息的价格P的变动。零息的久期反而是发反映了该对利率波动的敏感度。市值的变动百分比=-利率变动的百分点*久期

5年期的零息票价值计算？

这个并不用计算的，零息票的久期就是该的剩余存续期限，如果该的剩余期限是7年，那么其久期就是7年了

一张7年的零息票,其久期为多少年?

这个并不用计算的，零息票的久期就是该的剩余存续期限，如果该的剩余期限是7年，那么其久期就是7年了

零息内在价值公式

1000/(1+8%)^20=214.55的内在价值就是把到期日前获得的所有本金利息等流折现.零息的算法很简单,因为是只在到期日支付一次面值,之前没有任何流,所以把20年后的1000元按8%的折现率折现就可以了.

利率为5%的条件下,求10年到期,面值为1000零息的现值

利率为5%的条件下,10年到期,面值为1000零息的现值为：=1000/(1+5%)^10=613.91元.